O Banco Central informou nesta segunda-feira (3), em seu Relatório de Estabilidade Financeira referente ao segundo semestre de 2016, que apesar da elevação do risco de crédito concedido a empresas, do crescimento do desemprego e da piora da situação fiscal de Estados, o sistema bancário brasileiro está preparado para lidar com um cenário de crise.

O relatório é publicado todo semestre e avalia os principais riscos à estabilidade do sistema financeiro brasileiro.

"Houve um período de recessão profunda, que embora tenha batido no setor real não se propagou de forma destacada no setor financeiro", disse o diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles.

"O sistema bancário apresenta sólidos índices de capitalização e baixa alavancagem, tanto em relação à regulação atual quanto àquela prevista para 2019", afirma a autoridade monetária no documento, referindo-se às novas regras que serão implementadas pelo BIS (Banco de Compensações Internacionais), considerado o Banco Central dos bancos centrais, em dois anos.

É por isso que os bancos, segundo o BC, estão preparados para lidar com o aumento do que chama de "ativos problemáticos" na carteira de crédito de empresas e consumidores.

Esses ativos são compostos por operações inadimplentes, crédito renegociado e aqueles classificados com nota entre E e H (a escala usada pelos bancos vai de A, para o menor risco de inadimplência, a H, o maior risco).

"Esses ativos representavam cerca de 4% do crédito concedido a empresas em dezembro de 2014 e, em dezembro de 2016, atingiram mais de 8%. Ao mesmo tempo, baixas para prejuízo ocorreram de forma intensa em 2016 e atingiram o maior nível desde 2011", complementa o relatório.

No caso da carteira de crédito dos consumidores, esses "ativos problemáticos", segundo o BC, atingiram o maior nível desde 2013, mas a tendência é de melhora nesse cenário.

"A qualidade da carteira pode apresentar melhora no curto prazo em razão da maior participação das modalidades de menor risco, da pré-inadimplência relativamente estável e das condições de emprego, de renda e de expectativas marginalmente mais favoráveis."

A participação desses ativos na carteira total ainda deve crescer, afirmou Meirelles. "Acreditamos que esses ativos ainda crescerão na margem, mas sem risco à estabilidade do sistema financeiro, já que o nível de provisionamento é bastante satisfatório".

Entre o último relatório divulgado pela autoridade monetária, referente ao primeiro semestre do ano passado, e este, o índice de Basileia do sistema financeiro brasileiro, que mede a capacidade de um banco emprestar sem comprometer o seu capital, subiu de 16,5% para 17,2%.

Isso significa que, para cada R$ 100 que o banco empresta, tem R$ 17,2 em patrimônio. O Banco Central exige um índice de 11%.

LIQUIDEZ

A autoridade monetária disse ainda que a liquidez dos bancos não é motivo de preocupação. "O colchão de liquidez dos bancos, formado principalmente por títulos públicos federais, é robusto para suportar eventuais choques no curto prazo. Os ativos de longo prazo vêm sendo integralmente financiados por recursos estáveis, o que mantém o equilíbrio estrutural", diz o texto.

O chamado Índice de Liquidez do sistema bancário, segundo o BC, foi de 2,36 na segunda metade do ano passado, o maior desde 2012.

"Em uma simulação de corrida bancária, temos o valor mais alto da série. Ou seja, para cada um ativo que poderia sair em uma situação de corrida bancária, os bancos possuem 2,36 para fazer frente", disse Meirelles.

A autoridade monetária listou uma série de adversidades enfrentadas pelo sistema financeiro nacional no segundo semestre do ano passado.

"A materialização do risco de crédito a empresas tem sido desafiadora para a estabilidade financeira no período recente. A queda do crescimento da carteira aprofundou-se com o declínio da atividade econômica, as altas taxas de juros e a maior seletividade por parte das instituições financeiras", considerou o BC no texto.

Avaliou, entretanto, que os bancos estão preparados para lidar com a situação. "No curto prazo, o estoque de crédito deve continuar em declínio, e os ativos problemáticos, em ascensão. O sistema bancário tem demonstrado estar preparado para lidar com esse cenário complexo e para se ajustar a eventual aumento de risco".

LAVA JATO

O relatório diz ainda que o sistema financeiro brasileiro conseguiria absorver o impacto de eventual falência das empresas envolvidas na Lava Jato.

"Mesmo com o elevado grau de conservadorismo aplicado, as simulações indicam que o sistema financeiro teria condições de absorver os impactos de default das empresas mais vulneráveis citadas na Operação Lava Jato e seu respectivo contágio, incluindo o inadimplemento de empresas fornecedoras e dos funcionários destas e das implicadas na investigação", diz trecho do relatório.

CONCENTRAÇÃO

Segundo dados do BC, a concentração bancária cresceu, no segundo semestre do ano passado, nas três categorias acompanhadas pela autoridade monetária: ativos, operações de crédito e depósitos.

Os quatro maiores bancos do país —Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú— concentram quase 80% do mercado.

ESTADOS E MUNICÍPIOS

O Banco Central também calculou quais os impactos para o sistema financeiro em cenários em que Estados e municípios em delicada situação fiscal quebrassem.

Se Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás entrassem em colapso, o impacto [quanto os bancos precisariam injetar de capital] seria de R$ 49,8 bilhões, o equivalente a 0,8% do índice de Basileia do sistema.

Em um cenário mais extremo, se além desses Estados todos os outros entes da federação considerados com situação fiscal fraca ou muito fraca quebrassem, o impacto seria de R$ 120,7 bilhões, ou 1,8% do índice de Basileia.

"Esse é um cenário de exposição dos servidores públicos, cadeia de fornecedores, empregados dos fornecedores, tudo isso. Se tudo fosse perdido, o que não é um cenário possível de ocorrer, haveria um volume muito pequeno de capacidade adicional para reenquadradar todo mundo [no índice de Basileia]".